realized garch就是在garch里结合了高频波动率RV（realized variance），所以是承接了2000年左右Anderson（印象中有两篇重要文献1998和2002）提出的RV测度而已；2004、2006年Barndoff-N等（抱歉作者们的名字记不住了，印象中是丹麦的计量大牛）提出的RV测度的分解，开创了jump波动和diffusion波动的分解，自此如雨后春笋。事实上在Hansen的realized garch之前，我已看到过有文章做这种结合的模型了，一维的和二维的都有，尽管年份差不多，只是不做这方向的不了解。
国内早期做高频模型早已有之，应该是2008年之前就有不少中文文献了。引入后普遍将realized翻译为“已实现”。
我认为这个翻译很贴切，表明它是以历史已经过的高频数据建立的统计量，而不是传统如garch模型里的波动率是条件异方差（站在已有信息的预测）。所以RV的预测不是天然的，但学者们也创造了不少模型，典型有HRV模型，综合了异质投资者的预测。
